Moving Access Volume Metastock

MetaStock Moving Average Funktion Der gleitende Durchschnitt ist wahrscheinlich der am häufigsten verwendete aller Indikatoren. Es kommt in verschiedenen Arten und hat zahlreiche Anwendungen. Grundsätzlich hilft ein gleitender Durchschnitt, die Schwankungen des Preises (oder eines Indikators) zu glätten und bietet eine genauere Reflexion der Richtung, in der sich die Sicherheit bewegt. Gleitende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren und passen in die folgende Kategorie. Die verschiedenen Typen umfassen einfache, gewichtete, exponentielle, variable und dreieckige. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten ist einfach die Art und Weise, in der die Mittelwerte berechnet werden. Beispielsweise legt ein einfacher gleitender Durchschnitt die gleiche Gewichtung auf jeden Wert in der Periodengewichteten und exponentiellen Position, wobei mehr Wert auf die jüngsten Werte in der Periode gelegt wird, in der ein dreieckiger gleitender Durchschnitt eine größere Betonung auf den mittleren Abschnitt der Zeitperiode legt, und ein variabler gleitender Durchschnitt passt den Wert an Gewichtung in Abhängigkeit von der Volatilität in der Periode. Lässt Fokus auf dem einfachen gleitenden Durchschnitt, der gebildet wird, indem man den durchschnittlichen Preis eines Sicherheit über einer festgelegten Anzahl von Perioden ermittelt. Dies wird berechnet, indem die Schlusskurse des Wertpapiers über die festgelegte Anzahl von Perioden (z. B. 15) addiert werden und diese summierte Antwort durch die Anzahl der Perioden dividiert wird. Im Hinblick auf die anderen Arten von gleitenden Durchschnitten, können ihre Berechnungen ein wenig komplexer aber die Prämisse ist immer noch die gleichen. Der einzige Unterschied ist, wo und wie die jeweiligen Gewichtungen platziert werden. SYNTAX Mov (Daten-Array, Perioden, E S T TRI VAR W VOL) ​​Daten-Array Dies ist das Daten-Array, das gemittelt wird, um den gleitenden Durchschnittsindikator zu bilden. Dies ist meistens der Schlusskurs, kann aber auch andere Preisdaten oder Indikatoren sein. Perioden Legt fest, wie viele Perioden verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. EST TRI VAR W VOL Dies ist der Typ des gleitenden Mittelwertes, der wie folgt verwendet wird: E Exponential S Einfache Zeitreihe Tri Triangular Var Variable W Gewichtetes Vol Volumen Angepasst Die folgende Formel zeichnet einen 15 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt der CgtMov (C, 15, S) und VgtMov (V, 20, S) Die obige Formel gibt an, dass der Schlusskurs eine 15-Periode einfach sein muss (Mit CgtMov (C, 15, S) bezeichnet) und dass das vorliegende Volumen größer sein muss als das 20-Perioden-Mittel des Volumens (bezeichnet mit VgtMov (V, 20, S)). Betrachten wir Abbildung 3.27, können wir einen 15-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt sehen, der auf das Diagramm angewendet wird. Abbildung 3.27 Gleitende Mittelwert-Indikator Konstruktiver Formeln für die folgenden: 1. Der Schlusskurs über einen 20-Perioden-gewichteten gleitenden Durchschnitt der nahen und der 30-Periode einfach gleitenden Durchschnitt des Schließens ist größer als die 50-Periode einfach gleitenden Durchschnitt des Schließens: Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem MetaStock Programming Study Guide. Entdecken Sie das einfache Geheimnis, um Metastock Easy amp zu identifizieren Profitable Tradesquot Klicken Sie hier, um mehr über die MetaStock-Programmierung zu finden Study GuideVolume-gewichtete exponentielle Moving Average (V-EMA) und die Directional Movement Indicator Wir sammeln Preis-und Volumen-Daten für einige Aktien (oder Investmentfonds) für die vergangenen N Tage, nämlich: (P 1, V 1), (P 2 V 2), (P 3 V 3). (Preis) und Den (Now) EMA der letzten N Werte von (Volume) Das erklärt nicht, wie man sie berechnet . Morgen, sobald wir den Preis bekommen haben, P N1. Und Volumen, V N1. Wir berechnen: und Num und Den stehen für Numerator und Nenner und 945 1 - 2 / (N 1), also für N 14 (ein 14-Tage-V-EMA) wed 945 1 - 2/15 0.867 Um dies zu beginnen (1 - 945) Volume x Price und Den (Now) (1 - 945) Volume Danach verwenden wir die Magic Formula. Beispiel Angenommen, der Schlusskurs und das Volumen sind 23,50 und 5,250,9, in Tausend gehandelten Aktien. Angenommen, weiter, die mit einem 14-Tage gleitenden Durchschnitt arbeiteten, also 945 0.867. Und Num (jetzt) ​​(1-0.867) (5.250.9) (23.50) 16.412 und Den (Jetzt) ​​(1-0.867) (5.250.9) 698.37 so V-EMA (Jetzt) ​​Num (Jetzt) ​​/ Den (Jetzt) ​​16412 / 698.37 23,50 daher. Aber das ist nur heute Preis Im froh, dass Sie bemerkt. Allerdings müssen wir einen Startwert für Num und Den haben. Morgen, wir nehmen an, dass unser Preis und Volumen 24.50 und 1.477.8 Kilo-Aktien sind, also verwenden wir jetzt Magic Formel: Und so weiter. und so weiter. Recht. Während wir fortfahren, erzeugen wir einen volumengewichteten exponentiellen Moving Average und. Ist das, was youre nach A Volumen-gewichtet. Gut. Uh nicht genau. Waren wirklich nach einem Volumen-gewichteten Directional Movement Indicator (DMI). Ive vergessen, was das ist. Dann gehen Sie zurück und lesen Sie die Technische Analyse Zeug. Jedoch berechnen wir eine Sequenz von Bull Points und Bear Points (abhängig von den Erhöhungen der Tageshöhen im Vergleich zu den Abnahmen der täglichen Tiefs) und berechnen dann die Exponential Moving Averages (EMA) dieser beiden Sequenzen von Bull Und Bear-Punkten, die diese EMA s DMI und DMI - aufrufen, und wir erregen, wenn DMI über DMI steigt, weil wir dann erwarten, dass der Bestand zu starten beginnt. So dass wir ihren Unterschied betrachten: ADX (DMI) - (DMI-), so dass. Im tut mir leid, fragte ich. Wir wollen den Unterschied zwischen der gewöhnlichen, Garten-Sorte DMI und der Volumen-gewichteten Version betrachten, die gut VDI nennen. Betrachten Sie die folgenden Diagramme, wo waren die DMI Sache. Ignorieren des Handelsvolumens: Beachten Sie, dass der ADX Mitte Mai eingetaucht hat. Vielleicht ist das der Beginn eines Rückgangs. Vielleicht sollten wir verkaufen. Vielleicht sollten wir uns Sorgen machen. Dieser Dip folgt jedoch einer Periode geringer Lautstärke (siehe oberes linkes Diagramm). Hatten wir das Volumen in unsere Berechnungen einbezogen. Sie meinen, verwenden Sie VDI und VDI - und VDX (VDI) - (VDI-) anstelle von. Dont unterbrechen. Wenn wir Volume einschließen. Finden wir die folgenden: und jetzt, wenn wir die Aktie besitzen, waren glücklich. Die Aktie, denken wir, wird sich schnell erholen. Aber es könnte die andere Richtung gehen. Ich meine. Ja, es könnte in die andere Richtung gehen. Einschließlich der Lautstärke könnte Sie sehr nervös. Zum Beispiel, Heres ein anderes Lager. Ohne die Volumen-Gewichtung (aber nur die Standard-DMI), der ADX geht nicht negativ Anfang Mai. Wenn wir jedoch das Volume einschließen, geht der VDX ​​negativ. Für eine Woche oder so. Also was ist die Moral von dieser Geschichte Die Moral Ich denke, wir sollten über den Kauf (oder Verkauf) denken, nur wenn der VDX ​​positiv (oder negativ) um eine signifikante Menge geht. Was ist wichtig Hmmm. gute Frage. Id vorschlagen, mit dann wed erhalten einen Prozentsatz und wed entspannen, wenn der VDX ​​stieg oben, sagen wir, 30 oder fiel unten, sagen wir, -30: Also, wenn ich das VDX-Drop auf -15, wie in der obigen Tabelle zu sehen, Ich gehe einfach zurück schlafen. Theres eine Kalkulationstafel, die Sie mit spielen können. Sie können ADX oder den volumengewichteten VDX wählen. Es sieht so aus: Just RIGHT - Klick auf das Bild, um die. ZIP d-Tabelle herunterzuladen. In der Zwischenzeit gibt es ein paar VDXs (im Gegensatz zu ADXs), um darüber nachzudenken: Und für einen Tempowechsel (weil dort keine Zahlen für diesen Index sind), der ADX für den Nasdaq, unten: Aber was ist mit dem Großen Tropfen im NAZ, letztes Jahr Okay, heres ein Bild für das: So sieht es wie ADX den Tropfen vorweggenommen aus. Sorta Wenn wir über einen 30 Tropfen erregt werden. Glauben Sie an diese technische Analyse stuff Well. Uh nicht wirklich. Zum Beispiel, würde dieses ADX-Zeug haben Sie aus der Nasdaq, für das ganze Jahr 2000 Gute Frage. Mal schauen. Angenommen, wir haben im Januar 2000 in den Nasdaq investiert und wir beobachten den ADX. Wenn es unter -30 sinkt, verkaufen wir alles, legen das Geld unter ein Kissen und warten. Wenn der ADX über 30 geht, kaufen wir wieder ein und bleiben dort, bis er wieder unter -30 fällt. Sieht aus wie Sie 12,9 für das Jahr, während die NAZ fallen gelassen. Was über 40. Ja, aber beachten Sie, dass ich im März verkauft und hielt das Geld bis Ende Mai. Ich kaufte auch zurück, irgendwann in der Nähe von Ende August und stieg später aus, als der ADX von ungefähr 30 zu -30 in ungefähr einer Woche oder so sank. Und ich verloren Geld Also, glauben Sie an diese technische Analyse Zeug Nun. Uh nicht wirklich. Also, raten Sie, welchen Vorrat wir uns sorgen sollten, jetzt, am 27. Mai 2001 Wie viele Vermutungen bekomme ich Pfizer Sind Sie sicher, fragen Sie mich wieder in einer Woche oder drei. Heres ein neuer Pfizer. Aha Ihre Vorhersage ist lausig. Ya gewinnen einige. Ya verlieren einige. Aber ist VDX. Das volumengewichtete Zeug, wirklich besser als ADX. Uh. Lass es versuchen, auf einige Bestände, die schon seit einer Weile, wie vielleicht. Wie wäre es mit General Electric? Sein herum gewesen seit dem DOW hatte nur ein Dutzend Aktien und Id sagen, dass. Okay, heres, was gut tun: Am Ende jeder Woche beachten wir die Open, High, Low und Closing Preise für diese Woche. Mit dem Durchschnitt dieser vier Preise, (OpenHighLowClose) / 4, berechnen wir die 4-Wochen-VDX. Wenn der VDX ​​über 30 steigt, kaufen wir die Aktie zu den nächsten Wochen Eröffnungskurs. Wenn der VDX ​​unter -30 sinkt, verkaufen wir die Aktie am nächsten Wochen Eröffnungskurs und halten das Geld in Geldmarkt, bei 2 pro Jahr. Auf der rechten Seite, das Endergebnis (von Jan / 85 bis Jun / 01) Unten, einige Nahaufnahmen, wo die kleinen Punkte zeigen Wechsel zwischen der Aktie und Geldmarkt: Also, was war der annualisierte Gewinn für die. Für GE lag der jährliche Gewinn von Jan / 85 bis Jun / 01 bei 20,0 und bei VDX bei 23,1. Was ist mit ADX? Was passiert, wenn Sie einfach ignoriert das Volumen Für ADX der annualisierte Gewinn war etwa 22,9. Großes Abkommen Aah. Aber wenn Sie 100k für diese Jahre investiert haben, machen itd einen Unterschied von über 100.000 in Ihrem endgültigen Portfolio - wenn Sie VDX statt ADX verwendet - von etwa 2.9M bis 3.0M und das ist signifikant, eh Und wenn wir nur eine Buy - Und-halten mit dem GE-Vorrat, wed haben ungefähr 2M bis Juni / 01. Das 4-Wochen-Durchschnitt. Ist das die beste Zahl Und das 30 Figur - was ist mit. Die 30 ist bis zu Ihnen. Ich nenne es den Tranquility-Parameter. Sie wollen Ruhe Wählen Sie / - 100, entspannen, nichts tun. Sie benötigen die Adrenalin-Rush Wählen Sie / - 5. Aha So sahen Sie die historischen Daten und wählte die Parameter, wie 4-Wochen-und 30. So dass VDX gut aussehen gut. Uh, muss man historische Daten für jede Aktie, um die geeigneten Parameter für die jeweilige Aktie zu messen. Ich meine, nicht alle Aktien verhalten sich auf die gleiche Weise. Einige sind volatiler. Einige sind. Hokuspokus. Außerdem ignorieren Sie die Kosten des Handels und was über längere Zeitspannen und. Und wenn Sie die Lautstärke ignoriert und nur ADX verwendet. Der jährliche Gewinn wäre gewesen. Uh 17.0, aber ich muss sagen, dass es mehr Sinn macht, die Lautstärke einzuschließen. Schließlich sind die Aktienkurse, die mit einem höheren Volumen verbunden sind, sicher wichtiger als der Aktienkurs, wenn nur wenige Aktien handeln. Es sind in der Regel mehr Menschen beteiligt. Volumengewichtete Preise geben uns eine Schätzung des Durchschnittspreises für eine Aktie. Mit dem Preis allein, ist wie sagen die Größe eines Autos - ignoriert das Gewicht des Autos -, dass nur seine Größe allein bestimmt, wie viel Kraft erforderlich ist, um das Auto zu bewegen. Es ist wie das sagen. Für gyrfalcon und andere Nortel - und XIU-Beobachter: HINWEIS: Es gibt eine einfache Tabellenkalkulation. Sie geben einfach das Stock Symbol, klicken Sie auf eine Schaltfläche (während Sie mit dem Net verbunden sind) und es lädt die entsprechenden Daten und Plots der VDX ​​(thanx Ron M). Die Kalkulationstabelle sieht so aus. Klicken Sie hier, um zurück zu Metastock Formula Index zu gelangen. Wenn Sie die "Suche nach dem Heiligen Gral amp the Perfect Indicatorquot" nicht finden, klicken Sie hier und klicken Sie hier, um die Tabelle herunterzuladen, RIGHT - klicken Sie hier Scrollen Sie halb durch die Seite, um sie jetzt anzuzeigen. Klicken Sie hier, um das erstaunlich einfache Geheimnis zu entdecken, um Metastock Schritt für Schritt zu meistern. Gebrauchsfertig Breakout Formeln - Sammlung 1 In dieser PDF enthalten ist eine kleine Sammlung von Breakout-Formel, die wir gefunden haben. Bitte fühlen Sie sich frei zu schneiden und fügen Sie sie und verwenden Sie sie in Ihrem eigenen Entdecker. Klicken Sie hier, um die Sammlung herunterzuladen 1 Bottom Reversal - Metastock Formel Dies sind eine Sammlung von unteren Signale. Die Suche liefert 1 für Ok und 0 für nicht ok. Col A: SCHLIEßEN Col B: EngulfingBull () Col C: MorningDojiStar () Col D: MorningStar () Col E: WhiteSoldiers () Schließen Sie oben Median Preis - Metastock Formel durch den strategischen elektronischen Tageshändler. Diese Exploration ist entworfen, um jene Aktien zu finden, wo das Ende über dem Medianpreis in den letzten fünf Tagen liegt. Es entspricht den Schritten in Dels Buch The Strategic Electronic Day Traderquot. (Ref (MP (), & ndash; 1)) Col C: (Ref (CLOSE, -2)) - (Ref (MP () (Ref (MP (), -3)) Col E: (Ref (CLOSE, -4)) - -4)) Filter: colAgt0 UND colBgt0 UND colCgt0 UND colDgt0 UND colEgt0 Der Filter in der Exploration zeigt nur diejenigen Stiocks, die die stärkste bullische Bias über alle 5 Tage aufweisen. Durch Entfernen des Filters werden alle Bestände angezeigt. Das Ranking der ersten Kolumne wird dann ermöglichen es Ihnen, die Gesamtwertung für jede Aktie zu estaboish. Zeigt Aktien, die an aufeinanderfolgenden Tagen höher geschlossen haben. Col A: CLOSE -1 Col A: CLOSE -2 Filter: Wenn (colA, gt, colB) UND Wenn (colB, gt, colC) Hochvolumen - Metastock-Formel Zeigt die Werte an, in denen sich die Lautstärke über 100 Tage bewegt durchschnittlich. Die Suche liefert 1 für Ok und 0 für nicht ok. (VOLUME, 100, EXPONENTIAL)) / Mov (VOLUME, 100, EXPONENTIAL)) 100 Col A: Schließen SCHLIESSEN Col B: (VOLUME, 50, EXPONENTIAL) Col F: oben ((VOLUME - Verschieben (VOLUME, 50, EXPONENTIAL) (EXPONENTIAL)) / Mov (VOLUME, 50, EXPONENTIAL)) 100 Filter colC gt 5 UND colD gt colE1.5 a: (Kreuz (Bewegen (SCHLIESSEN 2, E).) SCHLIESSEN UND SCHLIESSEN Gt Bewegen (CLOSE, 200, E) gt Bewegen (SCHLIESSEN, 200, S)) ODER Quer (Bewegen (SCHLIESSEN, 200, (CLOSE, 200, S), CLOSE) oder Cross (Mov (CLOSE, 200, E), CLOSE) Zustand: Wenn (BarsSince (a) ltBarsSince (b (CLOSE, 8, S)) UND GESCHLOSSEN gt Bewegen (SCHLIESSEN, 200) , E) UND GESCHLOSSEN gt Bewegen (CLOSE, 200, E) gt Bewegen (CLOSE, 200, S) b: Kreuz (Verschieben (SCHLIESSEN, 200, S), SCHLIESSEN) Verschieben (SCHLIESSEN, 200, E). CLOSE) Zustand: If (BarsSince (a) ltBarsSince (b), 1,0) Zustand lt Ref (Zustand, -1) Highlights Profit-Buchung (HHV (HIGH, 13) gt Ref (HHV (HIGH, 13), - 13 (SCHLIESSEN, 200, S) UND SCHLIEßEN gt Bewegen (SCHLIESSEN, SCHLIESSEN, SCHLIESSEN, SCHLIESSEN) (HIGH, 90)) MACD Crossover Buy Signal - Metastock-Formel Zeigt die Vorräte an, an denen ein MACD-Crossover stattfindet Wurde signalisiert. Die Suche liefert 1 für Ok und 0 für nicht ok. (MACD (), 9, EXPONENTIAL) Col E: Ref (Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL) (MACD (), Mov (MACD), Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL) , 9, EXPONENTIAL)) Ich habe diesen MetaStock-Explorer geschrieben, um die Wertpapiere zu finden, die über ihrem hohen Stand heute (dem letzten Handelstag in der Datenbank) geschlossen wurden. Diese Formel macht zwei Dinge: 1) Sie listet nur diejenigen Wertpapiere auf, die nur am letzten Handelstag die erforderlichen Bedingungen erfüllt haben. 2) Das neue 60-Tage-Hoch muss erst am letzten Handelstag stattgefunden haben. Moving Average Crossover - Bullish - Metastock Formel Dies ist a10 und 30 Tage gleitende durchschnittliche Crossover-Suche. Ergebnisse in der Nähe von 0 Punkt der Crossover. Col A: Verschieben (CLOSE, 30, EXPONENTIAL) Col A: (CLOSE-Verschieben (CLOSE, 30, EXPONENTIAL)) / Verschieben (CLOSE, 30, EXPONENTIAL) (CLOSE, 10, EXPONENTIAL)) / Mov (CLOSE, 10, EXPONENTIAL)) 100 Filter: Wenn (colAgt colB) Col A: MA RSC ROC (Mov (C / P), 13, S), 1) Nach oben Col A: Schließen C Col B: Zurück Ref (C, -1) Col C: ROC ROC (C, 1,) Col D: Mittelwert T / O Mov (C, 21, S) Mov (V, 21 , S) HgtRef (H, -1) UND HgtRef (H, -2) UND HgtRef (H, -3) UND HgtRef (H, (C, 180, E) UND OgtRef (C, -1) UND L gt Ref (H, C, 13, E), - 1) UND Mulde (1, L, 4) , -5) Wenn Sie Metastock-Formeln haben, die Sie teilen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Weitere Informationen zur Verwendung von Metastock und seiner Formel finden Sie hier. Copyright 2003 MetaStock Website Metastockreg ist ein eingetragenes Warenzeichen von Equis International.